41、p159-160，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经济资本配置;

　　42、p160，资产证券化的作用和会计理解，“出表卖断”;

　　43、p167-168,各种利率风险含义，基准风险举例;

　　44、p169,关于汇率风险的理解，列举的例子中何种交易具有汇率风险;

　　45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率;

　　46、p177，交易账户和银行账户划分的目的，了解其作为准确计量市场风险监管资本的基础作用;

　　47、p183，公允价值与市场价值的辨析;

　　48、p186，总敞口头寸的3种计算方法，计算题;

　　49、p186,久期的概念及理解应用;

　　50、p188和p190，收益率曲线，不同收益率曲线的投资应用;

　　51、p194关于市场风险内部模型的优缺点理解;

　　52、p199，关于蒙特卡罗模拟的理解，模拟越多越精确?;

　　53、p201,关于压力测试目的和主要采用的主要方法;

　　54、p205，市场风险报告的路径和频度，国际银行业最佳实践，多选题;

　　55、p206,市场风险经济资本的计算与配置，运用var和varc计算经济资产配置;市场风险监管资本与VAR之间的关系;

　　56、p210，给出税后利润和非预期损失、极端损失数据，经济资本要求比例及经济资本要求收益率，计算EVA;

　　57、p214，失职违规，辨析过失与故意;

　　58、p217，产品设计缺陷表现在那些方面;

　　59、p218，违反系统安全规定，具体表现在那些方面，多选题;

　　60、p224，巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求;